Cos’è l’indicatore Williams Percent Range?

Il Williams Percent Range (abbreviato in %R) è uno degli indicatori oscillatori più importanti nella famiglia degli indicatori tecnici, al pari delle Bande di Bollinger e dell’indicatore stocastico. Il suo creatore fu Larry Williams il quale partendo dall’indicatore stocastico lo modificò adottando una “scala (o range) di valori capovolta” ed eliminando la componente levigante: in questo modo l’indicatore R% risulta essere uno dei pochi indicatori in grado di segnalare un’inversione di tendenza nel mercato con 1 o 2 periodi di anticipo sulla realtà, permettendo al trader di fare la mossa giusta al momento giusto.

Quali sono le caratteristiche dell’indicatore Williams Percent Range

Il Williams Percent Range è un indicatore di momentum che permette di determinare i momenti in cui il mercato si trova in una condizione di ipervenduto o di ipercomprato. I valori dell’indicatore oscillano tra 0 e -100 (scala capovolta) e graficamente l’indicatore mostra una singola curva fluttuante tra due linee che indicano i limiti di riferimento:

• Se i valori si trovano tra -20% e -80% la situazione è considerata ad alto rischio;
• Se i valori si trovano tra -80% e -100% ci si trova di fronte ad una condizione di ipervenduto molto forte;
• Se i valori si trovano tra -20% e 0 ci si trova in una condizione di ipercomprato.

Come interpretare i segnali del Williams Percent Range

Il segnale di ipercomprato (range tra -20 e 0) è un chiaro segnale di “Buy” (comprare), mentre nell’ipervenduto (tra -80% e -100) il segnale è di “Sell” (vendere). I traders, spesso, impostano una media mobile per aver conferma o per amplificare il valore dei segnali. La caratteristica del %R è quello di anticipare – quasi “predire” – un cambiamento di trend del mercato e questo indicatore è pressoché infallibile se abbinato all’impostazione della media mobile che serve proprio a evitare i falsi segnali.

Nell’esperienza dei trader, è stato verificato che il Williams Percent Range è in grado di prevedere il cambiamento 1 o 2 periodi prima dell’effettiva inversione di tendenza. Tuttavia, è sempre consigliabile aspettare che il prezzo realmente cominci a comportarsi come atteso prima di impostare una qualsiasi operazione di apertura o chiusura di posizione.

Per il calcolo matematico dell’indicatore, la formula è la seguente:

%R = (valore massimo del prezzo di un asset verificato in un “n” periodo precedente – valore del prezzo alla chiusura giornaliera) / (valore massimo del prezzo di un asset verificato in un “n” periodo precedente – il valore minimo più basso raggiunto dai prezzi dell’asset su “n” periodi precedenti) X -100.

Per esempio, se nei 20 giorni di osservazione precedenti l’operazione di investimento si è verificato che il valore massimo di un asset è stato pari a 100 e quello minimo pari a 45, mentre il valore di chiusura durante la giornata di osservazione è stato pari a 80, l’operazione sarà la seguente:

%R = (100 – 80) / (100- 45) X -100

%R = 20 / 55 X -100 = – 99%

%R = -99% è segnale di ipervenduto quindi a breve il trend cambierà uscendo dalla soglia di ipervenduto e di conseguenza è il momento di vendere o comprare a seconda del tipo di operazione si desidera puntare.

Considerata l’affidabilità di questo indicatore, quasi tutte le principali piattaforme di trading offrono la possibilità al trader di scegliere tra gli indicatori tecnici di adottare per le loro strategie e analisi tecniche il Williams Percent Range.

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